期貨私募7月收益4.56% 月冠軍賺246.06%

在7月份股市調整的背景下，期貨私募整體(ti) 平均收益達4.56%。其中，單月冠軍(jun) “穀雨複利”借助股指期貨實現2.46倍的超高收益率。

期貨資管網統計數據顯示，截至7月底，納入統計的322隻期貨私募單賬戶中，共有178隻賬戶實現正收益，占比達55.28%，整體(ti) 實現平均收益率4.56%，比6月份-3.11%的單月表現提升不少。在策略類型上，量化交易策略產(chan) 品有明顯優(you) 勢，119隻量化交易產(chan) 品實現單月平均收益率12.32%，而203隻主觀策略為(wei) 主的產(chan) 品，7月平均收益率隻有0.01%。

7月份盈利前三名的賬戶均主要從股指期貨獲利。具體而言，吳斌管理的賬戶“穀雨複利”在7月份實現月收益率246.06%，成為月盈利冠軍，其獲利品種為中證500、滬深300和上證50股指期貨。今年以來，“穀雨複利”共實現收益率345.48%，累計淨值達23.21。此外，“鑫紫日內程序化”和“一川二號”的盈利水平也排名居前，分別盈利240.25%和110.28%，“鑫紫日內程序化”主要從滬深300股指期貨獲利，“一川二號”則是通過PTA、滬深300和中證500股指期貨獲利。

在持倉品種比例上，螺紋鋼是最多期貨私募持有多單的品種。截至7月底，共有20.9%期貨私募持有螺紋鋼多單，有9.04%的期貨私募持有空單。此外，被較多期貨私募持有多單的品種還包括豆粕和白糖，持多單人數占比分別為12.99%和12.43%，不過也有15.25%和14.12%的期貨私募持有這兩個品種的空單。