中國版巴塞爾Ⅲ麵世 監管標準全麵提高

確立銀行業(ye) 新監管標準框架

銀監會(hui) 3日發布《中國銀行業(ye) 實施新監管標準的指導意見》（下稱“《意見》”）稱，將根據《第三版巴塞爾協議》確定的銀行資本和流動性監管新標準，增強銀行業(ye) 金融機構抵禦風險的能力。《意見》的發布確立了我國銀行業(ye) 實施新監管標準的政策框架，銀監會(hui) 將於(yu) 2011年完成《商業(ye) 銀行資本充足率管理辦法》等配套監管規章的修訂和發布工作，為(wei) 2012年初開始實施新監管標準奠定基礎。

《意見》稱，在資本充足率監管方麵，銀監會(hui) 一是明確了三個(ge) 最低資本充足率要求，即核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別不低於(yu) 5％、6％和8％。二是引入逆周期資本監管框架，包括：2．5％的留存超額資本和0－2．5％的逆周期超額資本。三是增加係統重要性銀行的附加資本要求，暫定為(wei) 1％。新標準實施後，正常條件下係統重要性銀行和非係統重要性銀行的資本充足率分別不得低於(yu) 11．5％和10．5％；若出現係統性的信貸過快增長，商業(ye) 銀行需計提逆周期超額資本。

明確係統重要性銀行評估

《意見》稱，根據國內(nei) 大型銀行經營模式以及監管實踐，監管部門將通過四個(ge) 方麵明確係統重要性銀行評估，除了提高對係統重要性銀行的附加資本要求，還將從(cong) 市場準入、審慎監管標準等方麵加強係統重要性銀行監管。

銀監會(hui) 表示，監管部門將明確係統重要性銀行的定義(yi) ，通過考慮規模、關(guan) 聯性、複雜性和可替代性等四個(ge) 方麵因素，建立係統重要性銀行的評估方法論和持續評估框架。

銀監會(hui) 還優(you) 化了資本充足率和風險加權資產(chan) 的計算方法，擴大資本覆蓋的風險範圍，進一步提高了交易性業(ye) 務、資產(chan) 證券化業(ye) 務、場外衍生品交易等複雜金融工具的風險權重。銀監會(hui) 還引入了杠杆率監管標準，即一級資本占調整後表內(nei) 外資產(chan) 餘(yu) 額的比例不低於(yu) 4％，彌補資本充足率的不足，控製銀行業(ye) 金融機構以及銀行體(ti) 係的杠杆率積累。

在流動性風險監管方麵，銀監會(hui) 提出，建立流動性覆蓋率、淨穩定融資比例、流動性比例、存貸比以及核心負債(zhai) 依存度、流動性缺口率、客戶存款集中度以及同業(ye) 負債(zhai) 集中度等多個(ge) 流動性風險監管和監測指標，其中流動性覆蓋率、淨穩定融資比例均不得低於(yu) 100％。同時，推動銀行業(ye) 金融機構建立多情景、多方法、多幣種和多時間跨度的流動性風險內(nei) 部監控指標體(ti) 係。

在貸款損失準備監管方麵，銀監會(hui) 提出，貸款撥備率（貸款損失準備占貸款的比例）不低於(yu) 2．5％，撥備覆蓋率（貸款損失準備占不良貸款的比例）不低於(yu) 150％，原則上按兩(liang) 者孰高的方法確定銀行業(ye) 金融機構貸款損失準備監管要求。

各項新監管標準的實施都分別設置了過渡期。銀監會(hui) 表示，新標準自2012年1月1日開始實施，係統重要性銀行應於(yu) 2013年底前達標；對非係統重要性銀行，監管部門將設定差異化的過渡期安排，並鼓勵提前達標：盈利能力較強、貸款損失準備補提較少的銀行業(ye) 金融機構應在2016年底前達標；個(ge) 別盈利能力較低、貸款損失準備補提較多的銀行業(ye) 金融機構應在2018年底前達標。

主要銀行已達到新監管標準

銀監會(hui) 有關(guan) 負責人表示，目前國內(nei) 主要銀行已經達到了新監管標準，商業(ye) 銀行的資本缺口很小，無需大規模補充資本。從(cong) 長期來看，由於(yu) 國內(nei) 經濟增長對銀行信貸供給的依賴性很強，為(wei) 支持經濟持續增長，銀行信貸規模需保持一定的增長速度，為(wei) 持續達到資本充足率監管要求，商業(ye) 銀行不可避免地麵臨(lin) 資本補充需求。需特別指出的是，即使不實施新資本監管標準，銀行也同樣麵臨(lin) 信貸擴張所帶來的資本補充壓力。

上述負責人表示，基於(yu) “十二五”規劃綱要確定的GDP增長率、GDP和信貸擴張之間的相關(guan) 性、未來銀行業(ye) 的盈利水平等進行的實證分析結果表明，雖然未來5年銀行業(ye) 將麵臨(lin) 一定的資本缺口，但將主要通過銀行內(nei) 部資本積累滿足資本監管要求；隨著國內(nei) 資本市場規模不斷擴大，商業(ye) 銀行新增融資需求不會(hui) 對國內(nei) 資本市場產(chan) 生較大衝(chong) 擊。

備受關(guan) 注的中國版“巴塞爾Ⅲ”終於(yu) 麵世——銀監會(hui) 昨日宣布，將於(yu) 2012年1月1日起施行銀行業(ye) 監管新標準，全麵提升資本充足率、杠杆率、流動性、貸款損失準備等監管標準，要求境內(nei) 銀行在過渡期結束後達標。新監管標準對銀行業(ye) 提出了更為(wei) 嚴(yan) 格的資本要求。不過，銀監會(hui) 有關(guan) 負責人表示，目前國內(nei) 主要銀行已經達到了新監管標準，商業(ye) 銀行的資本缺口很小，無需大規模補充資本。新標準也不會(hui) 對銀行體(ti) 係的信貸供給能力產(chan) 生較大衝(chong) 擊，對GDP增長率的短期影響也很小。