中國銀行業危機中“考”出滿堂彩

自2008年9月雷曼兄弟公司倒下後，全球銀行業(ye) 一蹶不振的狀況迄今尚未得到根本扭轉，然而中國銀行[3.27 0.00%]業(ye) 創造的增長速度，卻在最為(wei) 暗淡的過去兩(liang) 年裏點亮了世界，受到國際社會(hui) 矚目。

銀行淨利潤增長勢頭好

繼2008年大幅增長30.6%達到5834億(yi) 元後，中國銀行業(ye) 的淨利潤在2009年進一步增至6684億(yi) 元；盡管2010年數據尚未出爐，但今年前三季度，“工、農(nong) 、中、建、交”5家國有大型商業(ye) 銀行淨利潤同比再增29.11%，中小股份製銀行增速則大多在30%以上。

令這個(ge) 數據更具說服力的是，中國銀行業(ye) 的不良貸款率逐年穩步下降，已由2008年底的2.4%降至2009年底的1.58%；截至2010年第三季度末，除剛剛改製上市的農(nong) 行(不良貸款率為(wei) 2.08%)外，各上市銀行的不良貸款率均低於(yu) 1.3%。

與(yu) 此同時，充足的撥備為(wei) 中國銀行體(ti) 係增添了保險係數。中國銀行業(ye) 的撥備覆蓋率由2008年的116.4%提高至2009年底的155%，而截至2010年第三季度末，16家上市銀行的平均撥備覆蓋率已高達232%……

至2010年，世界銀行500強中，中國已有18家躋身其中。5家國有大型控股銀行中，3家位居全球市值最大銀行之列；全球最賺錢的前5家銀行中，有3家來自中國；中國銀行業(ye) 的利潤總額、利潤增長率、資本回報率在全球銀行業(ye) 中名列第一。

中國銀行業(ye) 風險管理體(ti) 製的變革及其水平的突飛猛進，為(wei) 銀行業(ye) 的快速穩健發展起到了至關(guan) 重要的保駕護航作用。

關(guan) 注點轉向係統性風險

上世紀末亞(ya) 洲金融[3.60 0.56%]危機後，中國銀行體(ti) 係積累的風險在2004年前後的商業(ye) 銀行改製過程中集中體(ti) 現出來，國家為(wei) 此動用了相當於(yu) 國民收入20%的資金來處理銀行係統的壞賬風險。

正因為(wei) 如此，在通過數萬(wan) 億(yi) 元信貸防止經濟下滑取得積極成效的同時，中國銀行業(ye) 也開始更加關(guan) 注宏觀係統性風險。其中，地方政府融資平台、房地產(chan) 市場的風險集中度為(wei) 首要關(guan) 注點。伴隨著國家和監管層密集出台的各項防控措施，商業(ye) 銀行建立了嚴(yan) 格的風險管理製度和風險預警機製。

特別是進入今年以來，對於(yu) 銀行業(ye) 麵臨(lin) 的房地產(chan) 調控風險以及地方政府融資平台清理風險，無論監管層還是商業(ye) 銀行管理層都進行了相當細致的準備和測算，包括多次壓力測試。盡管結果顯示風險可控，但各家商業(ye) 銀行仍然保持高度警覺，一方麵加強資金流動監管，及時調整授信策略；另一方麵加強貸款集中度風險管理，建立科學的限額管理方法，防止貸款風險在某些地區、項目、客戶過度集中。

種種跡象表明，由關(guan) 注微觀層麵的風險轉向關(guan) 注係統性風險轉移，正在加速推動我國銀行業(ye) 建立起防範和處理風險的體(ti) 係製度。

重塑風險管理架構

2009年底，標誌著建行信用風險管理水平升級的新一代非零售內(nei) 部評級係統正式上線運行。作為(wei) 這一係統的核心，個(ge) 人住房貸款、個(ge) 人消費類貸款、信用卡的申請評分卡的推廣使用，不僅(jin) 實現了一定比例的自動審批，大大提升了審批效率，更重要的是統一了風險標準，推進了客戶信用調整流程的優(you) 化。目前，建行客戶信用調整所需的時間從(cong) 原來的2至3個(ge) 工作日縮短到幾分鍾。

類似的變革也同樣在其他大型銀行中積極推進。以前，分支機構總是喜歡以各種理由給客戶爭(zheng) 取下浮的貸款利率，而總行除了強製控製下浮比例之外，並沒有更好的辦法給予科學指導。自2009年交行開發了公司客戶貸款定價(jia) 係統後，這種狀況得到了明顯改觀。現在，交行可以按照內(nei) 部評級結果精確測算每筆貸款的風險成本，從(cong) 而確定貸款的最低定價(jia) 。這不僅(jin) 解決(jue) 了上述問題，還使該行信貸收益與(yu) 股東(dong) 回報要求以及信用風險成本得以更好地匹配……

我們(men) 從(cong) 5大國有銀行了解到，目前各行均成立了相應的風險管理部門；構建了完整的市場風險管理製度框架，製定了風險價(jia) 值計量方案、市場風險壓力測試方案、新產(chan) 品審批等一係列管理辦法；開發了金融市場業(ye) 務風險管理係統，從(cong) 而切實提高了風險管理的主動性和前瞻性，風險管理與(yu) 內(nei) 部控製的效率大大提升。